Fractal Adattativo Mobile Media Matlab

MetaTrader 5 - Indicatori Fractal Adaptive Moving Average (Frama) - indicatore MetaTrader 5 Fractal Adaptive media mobile indicatore tecnico (FRAMA) è stato sviluppato da John Ehlers. Questo indicatore è costruito in base all'algoritmo della media mobile esponenziale. in cui il fattore di attenuazione è calcolato in base alla dimensione frattale attuale della serie prezzo. Il vantaggio del FRAMA è la possibilità di seguire i movimenti di tendenza forti e di rallentare sufficientemente basso nei momenti di consolidamento dei prezzi. Tutti i tipi di analisi utilizzati per medie mobili possono essere applicati a questo indicatore. Adaptive Frattale media mobile indicatore FRAMA (i) A (i) Prezzo (i) (1 - A (i)) FRAMA (i-1) FRAMA (i) - il valore corrente di Frama Prezzo (i) - corrente FRAMA prezzo (i -1) - valore precedente di Frama A (i) - il fattore corrente di livellamento esponenziale. fattore di livellamento esponenziale viene calcolato secondo la seguente formula: A (i) EXP (-4,6 (D (i) - 1)) D (i) - corrente dimensione frattale EXP () - funzione matematica di esponente. dimensione frattale di una linea retta è uguale a uno. Si vede dalla formula che se D 1, allora A EXP (-4,6 (1-1)) EXP (0) 1. Pertanto se i cambiamenti dei prezzi in linee rette, livellamento esponenziale non viene utilizzato, perché in tal caso la formula assomiglia a questo: FRAMA (i) 1 Prezzo (i) (1 - i) FRAMA (i-1) Prezzo (i) Ie l'indicatore segue esattamente il prezzo. La dimensione frattale di un aereo è uguale a due. Dalla formula si ottiene che se D 2, allora il fattore di livellamento A EXP (-4,6 (2-1)) EXP (-4,6) 0,01. Tale piccolo valore del fattore di livellamento esponenziale si ottiene nei momenti in cui prezzo rende un forte movimento a dente di sega. Tale forte rallentamento corrisponde a circa 200-periodo media mobile semplice. Formula di dimensione frattale: D (LOG (N1 N2) - LOG (N3)) LOG (2) Si è calcolato sulla base della formula aggiuntiva: N (lunghezza, i) (HighestPrice (i) - LowestPrice (i)) Lunghezza HighestPrice (i) - corrente valore massimo per periodi intera LowestPrice (i) - corrente valore minimo per periodi intera valori N1, N2 e N3 sono rispettivamente pari a: N1 (i) N (lunghezza, i) N2 (i) N (intera, I Lunghezza) N3 (i) N (2 Lunghezza, i) fare Adaptive medie mobili produrre risultati migliori medie mobili sono uno strumento preferito di operatori attivi. Tuttavia, quando i mercati si consolidano, questo indicatore porta a numerosi commerci whipsaw, causando una serie frustrante di piccole vittorie e sconfitte. Gli analisti hanno trascorso decenni cercando di migliorare la media mobile semplice. In questo articolo, guardiamo a questi sforzi e scoprire che la loro ricerca ha portato a strumenti di trading utili. (Per valori di fondo su semplici medie mobili, il check-out semplici medie mobili Fai Trends distinguersi.) Pro e contro di medie mobili I vantaggi e gli svantaggi di medie mobili sono stati riassunta da Robert Edwards e John Magee nella prima edizione di analisi tecnica di l'andamento del titolo. quando hanno detto e, era di nuovo nel 1941 che abbiamo deliziato ha fatto la scoperta (anche se molti altri avevano fatto prima), che facendo la media dei dati per un determinato numero di daysone potrebbe derivare una sorta di linea di tendenza automatizzato che sarebbe sicuramente interpretare i cambiamenti di trendIt sembrava quasi troppo bello per essere vero. È un dato di fatto, era troppo bello per essere vero. Con gli svantaggi superiori ai vantaggi, Edwards e Magee abbandonato rapidamente il loro sogno di commercio da un bungalow sulla spiaggia. Ma 60 anni dopo, hanno scritto quelle parole, gli altri continuano a cercare di trovare uno strumento semplice che avrebbe facilmente consegnare le ricchezze dei mercati. Semplici medie mobili per calcolare una media mobile semplice. aggiungere i prezzi per il periodo desiderato e dividere per il numero di periodi selezionati. Trovare una media mobile di cinque giorni richiederebbe sommando i cinque più recenti prezzi di chiusura e dividendo per cinque. Se il più recente chiusura è al di sopra della media mobile, il titolo sarebbe stato considerato in una tendenza rialzista. Downtrends sono definiti dai prezzi di scambio al di sotto della media mobile. (Per ulteriori informazioni, vedere il nostro medie mobili tutorial.) Questa proprietà tendenza-definizione rende possibile per le medie mobili a generare segnali di trading. Nella sua applicazione più semplice, commercianti acquistare quando i prezzi si muovono al di sopra della media mobile e vendere quando i prezzi si incrociano sotto quella linea. Un approccio di questo tipo è garantito per mettere l'operatore sul lato destro di ogni commercio significativo. Purtroppo, mentre lisciando i dati, medie mobili saranno in ritardo rispetto l'azione di mercato e il commerciante sarà quasi sempre restituire una parte dei loro profitti sulle anche i più grandi trade vincenti. Medie mobili esponenziali analisti sembrano apprezzare l'idea della media mobile e hanno trascorso anni a cercare di ridurre i problemi associati a questo ritardo. Una di queste innovazioni è la media mobile esponenziale (EMA). Questo approccio assegna un peso relativamente elevato di dati recenti, e come risultato rimane più vicino all'azione prezzo di una semplice media mobile. La formula per calcolare una media mobile esponenziale è: EMA (Peso Chiudi) ((1-Peso) EMAy) Dove: Il peso è la costante livellamento selezionato dall'analista EMAy è la media mobile esponenziale da ieri un valore comune di ponderazione è 0.181, che è vicino ad una media mobile semplice a 20 giorni. Un altro è 0,10, che è di circa una media mobile di 10 giorni. Anche se si riduce il ritardo, la media mobile esponenziale non riesce ad affrontare un altro problema con le medie mobili, che è che il loro uso per i segnali di trading porterà a un gran numero di mestieri perdere. In Nuovi concetti in Technical Trading Systems. Welles Wilder stima che i mercati tendenza solo un quarto del tempo. Fino al 75 di azione commerciale si limita a restringere gli intervalli, i segnali quando si sposta alla media buy-and-sell saranno ripetutamente generati come i prezzi si muovono rapidamente sopra e al di sotto della media mobile. Per risolvere questo problema, molti analisti hanno suggerito variando il fattore di ponderazione del calcolo EMA. (Per ulteriori informazioni, vedere Come sono medie utilizzati nel trading in movimento) Adattare medie mobili di azione per il mercato Un metodo per affrontare gli svantaggi di medie mobili è quello di moltiplicare il fattore di ponderazione da un rapporto di volatilità. Fare questo vorrebbe dire che la media mobile sarebbe più lontano dal prezzo corrente in mercati volatili. Ciò consentirebbe vincitori per l'esecuzione. Come tendenza volge al termine ed i prezzi consolidano. la media mobile si muoverebbe più vicino all'azione di mercato e, in teoria, permettere al trader di mantenere la maggior parte dei guadagni catturati durante la tendenza. In pratica, il rapporto di volatilità può essere un indicatore come il Bollinger banda, che misura la distanza tra i ben noti bande di Bollinger. (Per ulteriori informazioni su questo indicatore, consultare le basi di bande di Bollinger.) Perry Kaufman ha suggerito di sostituire la variabile peso nella formula EMA con una costante in base al rapporto di efficienza (ER) nel suo libro, nuovi sistemi di negoziazione e metodi. Questo indicatore è progettato per misurare la forza di una tendenza, definita all'interno di una gamma da -1.0 a 1.0. Si è calcolato con una formula semplice: ER (variazione di prezzo totale per il periodo) (somma delle variazioni dei prezzi assoluti per ogni barra) Si consideri un titolo che ha una gamma di cinque punti ogni giorno, e al termine di cinque giorni ha guadagnato un totale di 15 punti. Ciò comporterebbe un ER di 0,67 (15 punti movimento verso l'alto diviso per l'intervallo totale di 25 punti). Ha avuto questo stock è diminuito di 15 punti, al pronto soccorso sarebbe -0.67. (Per ulteriori consigli di trading da Perry Kaufman, leggere perdere per guadagnare., Che delinea le strategie per far fronte alle perdite commerciali.) Il principio di un'efficienza tendenze si basa sulla quantità di movimento direzionale (o trend) si ottiene per unità di movimento dei prezzi nel corso di un periodo di tempo definito. Una ER di 1,0 indica che lo stock è in una perfetta -1.0 trend rialzista rappresenta una tendenza al ribasso perfetto. In termini pratici, gli estremi sono raramente raggiunto. Per applicare questo indicatore per trovare la adattativo media mobile (AMA), gli operatori avranno bisogno di calcolare il peso con la seguente, piuttosto complesso, formula: C (ER (SCF SCS)) SCS 2 Dove: SCF è la costante esponenziale per il più veloce EMA ammissibile (solitamente 2) SCS è la costante esponenziale per il più lento ammissibile EMA (spesso 30) ER è il rapporto di efficienza che è stato osservato in precedenza il valore di C viene poi utilizzato nella formula EMA posto della variabile di ponderazione semplice. Anche se difficile da calcolare a mano, la media mobile adattiva è incluso come opzione in quasi tutti i pacchetti software di trading. (Per ulteriori informazioni sul EMA, leggere esplorare la ponderata esponenzialmente media mobile.) Esempi di una media mobile semplice (linea rossa), una media mobile (linea blu) esponenziale e l'adaptive media mobile (linea verde) sono mostrati in figura 1. Figura 1: l'AMA è in verde e mostra il massimo grado di appiattimento nell'azione gamma-bound visto sul lato destro di questo grafico. Nella maggior parte dei casi, la media mobile esponenziale, mostrata come la linea blu, è più vicina alla azione dei prezzi. La media mobile semplice è indicato come la linea rossa. I tre medie mobili indicate in figura sono tutti inclini a whipsaw commerci in tempi diversi. Questo inconveniente di medie mobili è stata finora impossibile da eliminare. Conclusione Robert Colby testato centinaia di strumenti tecnico-analisi in The Encyclopedia of tecnici Indicatori del mercato. Ha concluso, anche se la media mobile adattiva è un'idea interessante più recente con notevole appeal intellettuale, i nostri test preliminari non riescono a mostrare un reale vantaggio pratico di questo metodo tendenza smoothing più complesso. Questo non significa che i commercianti dovrebbero ignorare l'idea. L'AMA potrebbe essere combinato con altri indicatori per sviluppare un sistema di scambio proficuo. (Per ulteriori informazioni su questo argomento, leggi Canali scoperta Keltner E Il Chaikin Oscillator). Il ER può essere utilizzato come un indicatore di tendenza stand-alone per individuare le opportunità commerciali più redditizie. Come esempio, indici riportati sopra 0.30 indicano uptrends forti e rappresentano potenziali acquisti. In alternativa, dal momento che la volatilità si muove in cicli, i titoli con il rapporto di efficienza più basso potrebbe essere guardati come opportunità di breakout. L'articolo 50 è una clausola di negoziazione e di regolamento nel trattato UE che delinea i passi da compiere per qualsiasi paese che. Beta è una misura della volatilità o rischio sistematico, di sicurezza o di un portafoglio rispetto al mercato nel suo complesso. Un tipo di imposta riscossa sulle plusvalenze sostenute da individui e aziende. Le plusvalenze sono i profitti che un investitore. Un ordine per l'acquisto di un titolo pari o inferiore a un determinato prezzo. Un ordine di acquisto limite consente agli operatori e agli investitori di specificare. Un Internal Revenue Service (IRS) regola che consente per i prelievi senza penalità da un account IRA. La regola prevede che. La prima vendita di azioni da una società privata al pubblico. IPO sono spesso emesse da piccole, le aziende più giovani che cercano the. Ideally, vuoi un segnale filtrato per essere sia liscia e senza lag. Lag causa ritardi nella vostri commerci, e aumentare il ritardo nel vostro indicatori in genere comporta minori profitti. In altre parole, ritardatari ottenere ciò che resta sul tavolo dopo la festa è già iniziata. Ecco perché gli investitori, banche e istituzioni in tutto il mondo chiedono per la Ricerca Jurik media mobile (JMA). Si può applicare proprio come si farebbe con qualsiasi altra popolare media mobile. Tuttavia, JMAS migliorato i tempi e la morbidezza vi stupirà. La linea grigia frastagliata nella tabella simula l'azione dei prezzi che inizia in un trading range basso, allora le lacune di un trading range più alto. Dal momento che a nessuno piace aspettare in disparte, un rumore perfetta riducendo filtro (linea verde) si sposta agevolmente lungo il centro del primo trading range e poi saltare al centro del nuovo trading range quasi immediately. October 2005 TRADERS suggerimenti qui è questo mesi selezione di commercianti suggerimenti, hanno contribuito da vari sviluppatori di software di analisi tecnica per aiutare i lettori implementare più facilmente alcune delle strategie presentate in questo ed altri problemi. È possibile copiare queste formule e programmi per un facile utilizzo nel software foglio di calcolo o di analisi. È sufficiente selezionare il testo desiderato, mettendo in evidenza come si farebbe in qualsiasi programma di elaborazione testi, quindi utilizzare il comando chiave standard per la copia o scegliere Copia dal menu del browser. Il testo copiato può quindi essere incollato in qualsiasi foglio di calcolo aperto o altri software selezionando un punto di inserimento e l'esecuzione di un comando Incolla. Commutando avanti e indietro tra una finestra dell'applicazione e la pagina Web aperta, i dati possono essere trasferiti con facilità. TradeStation: Adaptive Fractal Moving Average articolo John Ehlers in questo numero, Fractal Adaptive medie mobili, già presenta qualche codice EasyLanguage per una media mobile adattiva. Questa media mobile adattiva si basa sulle proprietà frattali di una serie di prezzi. Abbiamo convertito codice Ehlers per questa media mobile in una funzione di EasyLanguage, in modo che possa essere chiamato da un indicatore o di una strategia. Il nome di funzioni è AdaptMovAvgFractal. Abbiamo anche adattato una strategia esistente basata su fasce di Bollinger in modo che chiama questa nuova funzione. La strategia Bollinger Band rivista si chiama Band FractalAMA. Chiede AdaptMovAvgFractal sia per la varianza e calcolo della band. Questo codice e la funzione sarà disponibile per il download dal Centro di supporto a TradeStation. Cercare il file Frama. eld. Ehlers codice originale può essere trovato nel file. eld. --mark Mills EasyLanguage Domande Forum TradeStation Securities, Inc. Una filiale della TradeStation Group, Inc. INDIETRO METASTOCK: Adaptive Fractal Moving Average articolo John Ehlers in questo numero, Fractal Adaptive medie mobili, introduce un indicatore con lo stesso nome. Nel suo indicatore di formula, si limita il numero di periodi da un numero pari. La formula in MetaStock consente di evitare questa restrizione chiedendo per il lasso di tempo più piccolo. Questo numero viene poi utilizzato per i calcoli due metà intervallo e viene raddoppiato per il calcolo intero intervallo. La formula di questo indicatore e la procedura per includere in MetaStock sono presentati qui. Per accedere a questo indicatore in MetaStock: --William Golson, Equis internazionale equis TORNA AIQ EXPERT DESIGN STUDIO: Adaptive Fractal Moving Average codice L'AIQ per John Ehlers adattivo frattale media mobile (FRAMA) qui viene mostrato insieme a sistemi di trading due campioni che abbiamo utilizzato in un backtest per determinare se il FRAMA è un miglioramento su una media mobile esponenziale a tempo determinato. Un valore di N40 è stato utilizzato per eseguire il test FRAMA. Il test di media esponenziale è stato eseguito utilizzando un determinato periodo di 40 giorni. I sistemi di comprare quando le croci prezzo superiore al media mobile e vendere quando le croci di prezzo al di sotto della media mobile. Solo il lato lungo è stato testato. La figura 1 mostra un confronto di un FRAMA con N40 ad una media mobile esponenziale per 40 giorni. La FRAMA è più sensibile alle variazioni dei prezzi rispetto alla media mobile esponenziale. I risultati backtest mostrati nella Figura 2, che sono stati eseguiti nella lista NASDAQ 100 delle scorte, mostrano che la FRAMA è un miglioramento rispetto alla media mobile esponenziale per il sistema commerciale campione testato. FIGURA 1: TradeStation, QQQQ. Heres un campione TradeStation grafico a barre giornaliero dimostrare la adattativo media frattale in movimento. Per claritys bene, non viene visualizzata la linea dell'indicatore FRAMA. FIGURA 2: AIQ EXPERT DESIGN STUDIO, FRAMA. Ecco un confronto di Frama con N40 ad una media mobile esponenziale a 40 giorni. La FRAMA sembra essere più sensibile alle variazioni dei prezzi rispetto alla media mobile esponenziale. FIGURA 3: AIQ EXPERT DESIGN STUDIO, RISULTATI PER Backtest FRAMA. I risultati backtest base all'elenco NASDAQ 100 delle scorte mostrano che la FRAMA è un miglioramento rispetto alla media mobile esponenziale di questo sistema commerciale campione. Il codice AIQ è mostrato qui, ma può anche essere scaricato dal aiqsystemsSampC1.htm. RICCHEZZA-LAB: Adaptive Frattale media mobile In questi mesi Traders Tips, vi presentiamo un sistema di trend-following basato sul adattativo frattale indicatore medio (FRAMA) introdotto da John Ehlers nel suo articolo la questione in movimento. Ricchezza-Labs applicazione dell'indicatore FRAMA personalizzato (ora parte della libreria di codice Wealth-Lab) consente ingressi per il periodo così come la costante per la media mobile esponenziale. Qui, usiamo la costante 4.6, come suggerisce Ehlers. Il sistema utilizza i 20 giorni FRAMA del prezzo di chiusura e calcola anche la velocità di cambiamento (ROC) degli ultimi cinque giorni di FRAMA. Si attende quindi un aumento di oltre 0,5 (ROC 0,5) per entrare nel giorno successivo al mercato. Rimane in questo commercio fino a quando il ROC scende sotto lo zero. In figura 4, che mostra un commercio campione per ExxonMobil, possiamo vedere che l'indicatore FRAMA è prevalentemente pianeggiante in fasi lateralmente mentre è in grado di rilevare una tendenza molto precoce, catturando così una grande parte di esso. FIGURA 4: RICCHEZZA-LAB, frattale medie mobili adattivo. L a ExxonMobil serie di prezzi insieme alla sua 20 giorni FRAMA è tracciata nel riquadro inferiore. Il riquadro superiore mostra il tasso di variazione (ROC) di cinque giorni dell'indicatore FRAMA. Durante le fasi di lato, l'indicatore FRAMA mostra solo poco movimento. Di conseguenza, il ROC mostra valori piccoli e si verificano solo alcuni mestieri. A fine gennaio 2005, un forte uptrend inizia, che viene rilevato dal FRAMA. Il sistema è in grado di entrare presto e cattura la maggior parte di questo upmove. - Joseacute Cruset, Wealth-Lab, Inc. ricchezza-lab TORNA eSignal: Adaptive Frattale Moving Average Per questo i problemi articolo di John Ehlers, Fractal Adaptive medie mobili, weve fornito il file formula eSignal chiamato Frama. efs. Il codice viene visualizzato anche qui. Lo studio ha un parametro per la lunghezza, o periodi, per lo studio che può essere regolato tramite l'opzione Modifica Studi del Grafico Avanzato. Il numero immesso sarà costretto a essere il prossimo numero pari più alto se viene inserito un numero dispari. Un grafico eSignal campione è mostrato nella Figura 5. Figura 5: eSignal, ADAPTIVE FRACTAL media mobile. Questo grafico mostra la eSignal adattivo media frattale in movimento. Per discutere di questo studio o di scaricare una copia completa della formula, si prega di visitare il forum Efs Biblioteca Area discussioni sotto i tabelloni Bulletin collegamento a esignalcentral. Questo codice formula eSignal è disponibile per copiare e incollare dal sito STOCK COMMODITIES amp al Traders anche. --Jason Keck eSignal, una divisione di Interactive Data Corp. 800 815-8256, eSignal INDIETRO Neuroshell TRADER: Adaptive Fractal media mobile La adattivo frattale media mobile introdotta da John Ehlers in questo numero può essere facilmente implementato in NeuroShell Trader, combinando un alcuni dei commercianti NeuroShell 800 indicatori e un indicatore personalizzato, che di per sé è molto utile adattivo generico media mobile. Per implementare il adattivo media frattale in movimento, selezionare Nuovo indicatore. dal menu Inserisci e utilizzare l'indicatore guidata per creare i seguenti indicatori: gli utenti di NeuroShell Trader possono andare al amp sezione degli stock COMMODITIES della libera sito di supporto tecnico NeuroShell Trader scaricare indicatori personalizzati e un grafico di esempio (Figura 6). FIGURA 6: Neuroshell TRADER, FRAMA. Ecco un grafico di esempio NeuroShell Trader dimostrando l'adaptive frattale media mobile. Per ulteriori informazioni su NeuroShell Trader, visitare NeuroShell. --Marge Sherald, Ward Systems Group, Inc. 301 662-7950, saleswardsystems NeuroShell TORNA AmiBroker: Adaptive Frattale media mobile Fractal Adaptive medie mobili, John Ehlers presenta un nuovo metodo di smoothing adattivo basato sul presupposto che i prezzi di mercato sono frattali . Codifica la media mobile adattiva frattale (FRAMA) è relativamente semplice in AmiBroker Formula Language (AFL). Grazie alle sue potenti funzioni matrice di trasformazione, FRAMA può essere implementato in AmiBroker senza loop, rendendo estremamente veloce. codice da usare Ready è presentato nel Listato 1. A scopo di confronto, il codice traccia anche una media mobile esponenziale standard della stessa lunghezza (Figura 7). FIGURA 7: AmiBroker, ADAPTIVE FRACTAL media mobile. Questo AmiBroker schermata mostra un grafico di prezzo di AAPL con un FRAMA 14 giorni (linea rossa) e media mobile esponenziale (linea blu) della stessa lunghezza. FRAMA segue significative variazioni di prezzo più rapidamente, pur mantenendo la scorrevolezza nelle zone di congestione. Listato 1 FRAMA - Adaptive Frattale mobile prezzo medio (HL) 2 N Param (N, 16, 2, 40, 2) deve essere ancora N3 (HHV (Alta, N) - LLV (Low, N)) N HH HHV (Alta , N 2) LL LLV (Low, N 2) N1 (HH - LL) (N 2) HH HHV (Rif (alto, - N2), N2) LL LLV (Rif (Low, - N2), N 2) N2 (HH - LL) (N 2) Dimen IIf (N1 e N2 0 0 E N3 0, (log (N1N2) - log (N3)) log (2), null) alfa exp (-4.6 (Dimen -1)) alpha Min (Max (alpha, 0,01), 1) destinata a 0,01. 1 gamma Frama AMA (Prezzo, alfa) Plot (Frama, FRAMA (N), colorRed, styleThick) Plot (EMA (C, N). EMA (N), occhiBlu) Plot (C, Close, occhiNeri, styleCandle) scaricabile versione della formula è disponibile dal sito AmiBroker. --Tomasz Janeczko, AmiBroker AmiBroker INDIETRO NeoTicker: Adaptive Fractal media mobile La adattivo frattale media mobile (FRAMA) computo presentato in questo articolo Fractal Adaptive medie mobili da John Ehlers può essere implementato come un indicatore NeoTicker. Listato 1 mostra il codice per il adattivo frattale in movimento indicatore medio, con due parametri. Il primo parametro è il prezzo, che è un parametro formula che utilizza il calcolo del prezzo medio come predefinito. Il secondo parametro è N, che è un parametro intero con 16 come default. L'adaptive frattale NeoTicker movimento indicatore medio traccia una linea che collega il risultato del calcolo di una media frattale per ogni barra. Questo indicatore, come qualsiasi altro indicatore, può essere utilizzato in un sistema di scambio, come mostrato nel grafico di esempio in figura 8, dove un sistema di crossover è costruito utilizzando FRAMA. FIGURA 8: NeoTicker, frattale ADAPTIVE media mobile. Ecco un grafico NeoTicker campione con un sistema di crossover costruito utilizzando l'indicatore FRAMA. Una versione scaricabile di questo grafico indicatore e campione sarà disponibile presso la User Group NeoTicker Yahoo. TradingSolutions: Adaptive Frattale media mobile Nel suo articolo Fractal Adaptive medie mobili, John Ehlers descrive una media mobile esponenziale sulla base di recente volatilità, con dimensioni frattali dei prezzi recenti di stabilire un alfa. Questa funzione è disponibile come un file scaricabile dal sito web TradingSolutions (TradingSolutions) nella sezione Soluzione libreria anche. Come per molti indicatori, questa funzione potrebbe fare un buon input per le previsioni di reti neurali. --Gary Geniesse, NeuroDimension, Inc. 800 634-3327, 352 377-5144 TradingSolutions TORNA calcolatrice finanziaria DATI: Adaptive Fractal media mobile L'articolo Fractal Adaptive medie mobili da John Ehlers mostra come utilizzare una dimensione frattale approssimazione di fare un esponenziale movimento adattivo media. In Dati Finanziari Calculator (FDC), questo è più facilmente effettuata utilizzando tre macro: --Bill Rafter matematica investimenti decisioni Inc. 856 857-9088, mathinvestdecisions TORNA Tutti i diritti riservati. copia Copyright 2005, Analisi Tecnica, Inc.